Склоняется только последний компонент имени: Ким Чен Ира, Ким Чен Иру, Ким Чен Ира, Ким Чен Иром, о Ким Чен Ире.
Справочники и словари обтекаемо называют такие единицы "первыми частями сложных слов". В школе можно считать их и приставками.
Да, например: Война Севера и Юга (в США, ист.), Вооружённые силы Юга России (белая армия).
Да, после этих сокращений точка ставится: пн., вт. и т. д.
Вы включили в этот перечень совершенно разные с точки зрения грамматики названия. Осло, Торонто – иноязычные названия, они не склоняются. А вот Люблино, Бирюлёво, Орехово-Борисово – славянские топонимы, они всегда склонялись и продолжают склоняться. Подробнее о таких названиях см. здесь.
