Вопросительное слово что перед предложением, раскрывающим его конкретный смысл, отделяется от этого предложения запятой, передающей паузу: А там ты что, прячешься?

Возможны оба варианта, если был задан конкретный вопрос. Если вопроса не было, но поднималась определенная тема, следует выбрать вариант по данному вопросу.

Верно: ...и ждем нашего папу. Глагол ждать используется с существительными в винительном падеже, если оно обозначает конкретный предмет или лицо: ждем — кого-что? — папу, маму.

Корректно: День труда, День молодежи, но День Победы, День Конституции (так как в этих случаях имеются в виду конкретное историческое событие и конкретный документ). 

Здесь двоеточие - чисто технический знак, оно визуально отделяет адрес от остального текста. Двоеточие ставится, если адрес синтаксически не является частью предложения. Ср.:

По адресу Морская, 17 ведутся ремонтные работы. (Здесь "по адресу" - обстоятельство места.)

За справками обращайтесь по адресу: Морская, 17.

Возможная логика написания с прописной – как название исторического события. Отметим также, что это слово в современной публицистической речи может употребляться как синоним слова геноцид, т. е. по отношению к разным этническим, религиозным или социальным группам. Возможно, словарь, о котором Вы говорите, разводит по значениям: Холокост – как обозначение массового уничтожения евреев в годы Второй мировой войны (историческое событие) и холокост как синоним слова геноцид. Такая логика имеет право на существование. Но при этом в большинстве словарей зафиксировано написание слова холокост строчными.

Два Н пишется, поскольку причастие образовано от глагола совершенного вида.

Допустимо не склонять, имея в виду приведенный Вами аргумент.

Об оформлении реплик в пьесе см. соответствующий раздел справочника по пунктуации Д. Э. Розенталя. Если речь идет о случае, не описанном в справочниках, нужно привести конкретный пример.