В приведенном высказывании слово конечно выражает значение «обязательно», как в примере из параграфа 96 полного академического справочника «Правила русской орфографии и пунктуации» под ред. В. В. Лопатина: Вы конечно же прочитаете эту книгу («обязательно», значение усиления). Если ориентироваться на этот пример, обособление слова конечно в данном случае не обязательно.

Запятая перед словом как в данном случае ставится, поскольку оно вводит придаточную часть: ...не замечает, как теряет дыхание. В этом предложении слово как — союз.

Слово да в этом случае не нуждается в выделении кавычками, тире перед ним также не требуется.

Это слово корректно писать как бесёж (ср.: балдёж, вопёж, выпендрёж, галдёж и др.).

В слове чечётка пишется ё, т. к. имеется однокоренное слово с гласным, передаваемым буквой е: чечётка — чечет. 

В словах никчёмный и нипочём пишется ё на основе правила: в местоимениях и образованных от них словах звук [о́] после шипящих передается буквой ё.

Вы написали правильно.

В данном тексте слово "также" пишется слитно. 

В литературе термины саньда и ушу-саньда не склоняются: заниматься ушу-саньда, соревнования по ушу-саньда, правила саньда, применяемые в саньда методики.

Орфографически правильное написание — Российский международный олимпийский университет. В составных названиях организаций с большой буквы пишется только первое слово (и имена собственные, входящие в название). 

Видимо, в документах придется писать в соответствии с уставом, но за пределами юридически значимого контекста стоит придерживаться написания по орфографическому правилу.

В разделах, посвященных вводным словам, справочниками регламентируется лишь постановка запятых, в редких случаях — тире. Вместе с тем постановка двоеточия после вводного слова кстати в начале предложения не выглядит ошибкой, поскольку в таких случаях слово играет роль текстовой скрепы и, вообще говоря, может быть оформлено как отдельное предложение, сравним: Кстати! Мне вчера приснился вещий сон!