Скорее всего, здесь следует обсуждать употребление не прозвищ, а оценочных слов, имеющих негативное значение, а соответственно, не предполагающих написание с прописной буквы.

Правило звучит так: в составных названиях важнейших документов и сборников документов, государственных законов, а также архитектурных и других памятников, предметов и произведений искусства с прописной буквы пишется первое слово и собственные имена. Но при этом начальное родовое наименование в подобных названиях архитектурных и других памятников, произведений искусства пишется со строчной буквы. Ср.: дворец Белосельских-Белозерских (дворец — родовое слово), но Дворец конгрессов, Дворец наций (Дворец — первое слово названия). Сложность как раз в том, чтобы определить границы имени собственного, не всегда это можно сделать легко и последовательно.

В приведенных Вами примерах корректно: палаццо Колонна, дворец Александра III в Массандре (ср.: Массандровский дворец), Арсенальная комната Царскосельского дворца (может, использовать современное название — Екатерининского?), парадная анфилада Царскосельского дворца, Малый Трианон, центральный вестибюль замка Шамбор, вилла «Черный лебедь», вилла «Ротонда». 

Сложнее всего, кажется, с названием д/Дом ф/Фавна. Возможно написание дом Фавна (тем более в ряду перечисления других домов  в Помпеях), но в условиях контекста может быть уместно использовать прописную как раз в первом слове, чтобы избежать модели «дом, принадлежащий...» и подчеркнуть, что речь идет о памятнике архитектуры.

Законченные фразы, включенные в текст в качестве элементов предложения, обычно начинаются с прописной буквы: Мы не комментируем высказывания вроде «Хрен редьки не слаще», поскольку степень сладости отдельных корнеплодов уже исчерпывающе охарактеризована в знаменитом труде Лука Морковкина.

Строго говоря, название улицы должно быть таким: улица Полка «Нормандия — Неман».

Правильно: переместить в верх экрана (существительное с предлогом в), но: строка вверху экрана (вверху – предлог).

Строго говоря, названное Вами имя по-русски звучит как Пенелоп. Но Пенелопа - традиционный вариант имени.

Запятая предпочтительна (но не строго обязательна). О пунктуации при слове помимо см. в «Справочнике по пунктуации».

Аббревиатура пишется прописными (большими) буквами, но, строго говоря, названия исторических событий не следует превращать в аббревиатуры.

Логика в этом есть. Однако на сленговые слова правила и нормы литературного языка, строго говоря, не распространяются.

Строго говоря, этот термин некорректен. В российском законодательстве разделяются (и выделяются) среднее общее и среднее профессиональное образование.