Этот вопрос не регламентируется правилами. Хотя века традиционно обозначаются римскими цифрами, запрета на обозначение веков арабскими цифрами нет (и такое оформление встречается, в том числе в словарях и энциклопедиях).
Корректно: 1920—1930-е.
Так писать как раз неправильно. Вместо дефиса в данном случае нужно использовать тире.
Правила таковы. Неизменяемое приложение, передаваемое на письме цифрами, присоединяется дефисом, например: выпускной-2026. Однако в том случае, когда перед цифрами стоит не слово, а сочетание слов, дефис заменяется на тире: Новый год — 2026.
Правилен второй вариант. Опереться можно на примеры в правиле о подлинных выражениях, вставленных в текст. Подлинные выражения, представляющие собой законченные предложения, начинаются с прописной буквы.
«Подлинные выражения, вставленные в текст в качестве элементов предложения, выделяются кавычками, но двоеточие перед ними не ставится: Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича (Г.); Предположение дневального, что «взводный нажрался и дрыхнет где-то в избе», всё больше собирало сторонников (Ф.); Он вспомнил пословицу «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь» и отказался от первоначального плана; С криком «Спасайте детей!» юноша бросился в горящее здание» (Розенталь Д. Э. Справочник по пунктуации для работников печати. М., 1984).
.«...Если прямая речь непосредственно включается в авторское предложение в качестве его члена, то она заключается в кавычки, знаки же препинания ставятся по условиям авторского предложения: Сказав Гричмару фразу «Легкой жизни не бывает, есть лишь легкая смерть», Крымов поймал на себе беспокойный, предупреждающий взгляд Стишова (Бонд.) (Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В. В. Лопатина. М., 2006)».
Обратите внимание: в конце предложения нужно поставить точку.
Однажды я застал забавный диалог, один из участников которого задавался вопросом «Почему в нашем мире нет магии?».
Возможен и другой вариант.
Однажды я застал забавный диалог, один из участников которого задавался вопросом: «Почему в нашем мире нет магии?»
Указанная запятая нужна.
На наш взгляд, лучше: удачного дня.
