СКАЖИ(ТЕ) НА МИЛОСТЬ, междометное выражение
Выделяется (или отделяется) запятыми, если произносится без восклицательной интонации. При усилении эмоциональности используется восклицательный знак.
По воле рока так случилось? // Иль это нрав у нас таков? // Зачем троим, скажи на милость, // Такое множество врагов? Ю. Ряшенцев, По воле рока. С кого же пример будет брать команда, скажите на милость, если командир сбежит от опасности? С. Сергеев-Ценский, Синопский бой. Ну, чего вы боитесь, скажите на милость! А. Островский, Гроза.