Словари
ГРЕЙ, грея, мн. греи, греям \\ г[рэ]й.
Ответы справочной службы
Возможны обе фамилии - и Грей, и Грэй.
Справочники
Верно ли утверждение, что названия языков (русский, английский, эсперанто) являются именами собственными? Вот что сказано о собственных и нарицательных существительных в "Русской грамматике": По признаку называния предмета как индивидуального или как представителя целого класса все существительные делятся на собственные и нарицательные. Существительные собственные (или имена собственные) – это такие слова, которые называют индивидуальные предметы, входящие в класс ...
...Имена нарицательные и собственные...
...Грина: Ассоль, Грей, Эгль; у Л. Кассиля: граф Уродонал Шателена, принцесса Каскара Саграда) или сочетания слов (у Н. Асеева: мальчик Оставь Не Трогай и девочка В Ладонь Глаза)....
