Верно: Пегги - животное, которое я не забуду.
В русский язык английское слово raggae вошло в двух вариантах написания: регги и реггей, которые и зафиксированы в «Русском орфографическом словаре». Значение слова можно посмотреть в «Большом толковом словаре русского языка».
Корректно без кавычек.
Словарная рекомендация: Пеппи Длинныйчулок. См.: Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Прописная или строчная? Орфографический словарь. М., 2011.