Глагол от аббревиатуры СНГ не образуется. А возможные формы имени прилагательного – эсэнговский, эсэнгэвский и эсэнгэшный.
Правильно: пэтэушник, кавээнщик, эмгэушник и т. д. Так же пишутся прилагательные, например: эсэнгэвский (от СНГ), кабэшный (от КБ), гэпэушный (от ГПУ).