В практику речи вошел вариант Бернард Шоу. Он и зафиксирован словарями. См.: Агеенко Ф. Л. Словарь собственных имен русского языка. М., 2010.
Есть, например: Мы пришли на шоу.
Предпочтительна форма ед. ч.
Верно: слайд-шоу.
Требуется написание через дефис: "Бизнесмен-шоу".
Верно дефисное написание.