Само по себе это выражение не обособляется. Однако если далее следует придаточная часть сложного предложения, то нужна запятая: Держу пари, что...
Такая ситуация в принципе возможна.
Да, первая часть псевдонима склоняется, например: судьба Маты Хари.
Словарь имён собственных
Вероятно, с этим вопросом надо обратиться в администрацию Нижнего Тагила.
Править не нужно, употребление слова что правильно.
Кавычки уместны.
Ударение переходит на окончание: лари.