Фамилия Росса склоняется (и мужская, и женская): Росса, Россы, Россу и т. д.
Склоняется и имя, и фамилия, правильно: Балтазару Коссе.
Правильно: территория островов Кораллового моря, остров Херд и острова Макдональд, Австралийская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, Британская антарктическая территория, Зависимая территория Росса, Французские Южные и Антарктические территории.