Интересно, что существительное фанат восходит к латинскому fanari - "безумствовать, бесноваться". А итальянское тифози того же корня, что тифозный. Слово тиф - от греческого typhos - "дым, помрачение, горячка, бред".
Полагаем, что такие условные наименования лучше не склонять: я фанат "Фурия роха" и "Скуадра адзурра". В своей рекомендации мы исходим из того, что эти названия не являются широкоупотребительными, вследствие чего из любого контекста должна быть видна их начальная форма. При этом все прочие условия для склонения у этих наименований имеются, а слово фурия и вовсе употребляется в современном русского языке как склоняемое существительное.