Верно: День святого Валентина.
Верно: монастырь Святого Николая.
Название этого колледжа в орфографических словарях не зафиксировано. Корректно: колледж Святого Петра – по аналогии с зафиксированными в словарях названиями колледж Королев, колледж Магдалины, площадь Святого Марка.
Правильно: три святых короля.
Правильно: кафедральный собор Святого Лазаря.
Указанная запятая нужна.