Правильно: Мы шли проливом Босфор.
Это очень объёмный вопрос, обратитесь к учебнику С. Г. Бархударова «Правила русской орфографии и пунктуации».
Корректно во мн. ч. Обращаем внимание, что осложненное предложение тоже может быть простым, поэтому лучше: в осложненном и неосложненном предложениях.
См. в пособии Е. Литневской.
Верен первый вариант.