Правильно: он вышел. Местоимение они употреблялось вместо форм единственного числа он, она в стилистически окрашенных контекстах, при передаче подобострастной, раболепной речи. Такое употребление устарело и сейчас отмечается только в просторечии, а также в разговорной речи в шутливых и иронических контекстах.
В русском языке XIX века местоимение 3 лица множественного числа они применительно к одному лицу употреблялось для выражения подобострастного отношения к этому лицу.