Ошибки нет. Правильная форма родительного падежа: Пиренеев. Падежные формы существительных не проверяются прилагательными. Ср.: герои – подвиг героев, геройский поступок.
Да, склоняется.
ПИРАНЕЗИ Джованни Баттиста, Пиранези Джованни Баттисты [нэ] (итал. гравёр)