Предпочтительно с двоеточием: Осторожно: гололед! Возможно также: Осторожно! Гололед!

Эти слова синонимичны в значении 'заботливо, внимательно, аккуратно,  тактично', ср. возможные варианты: он бережно накрыл ее одеялом и он осторожно накрыл ее одеялом; бережно обращаться со старинной вазой и осторожно обращаться со старинной вазой. Однако слово осторожно имеет также значение 'очень осмотрительно в своих действиях, поступках; сдержанно, слабо, нерезко', например: он осторожно заглянул в окно (нельзя сказать: он бережно заглянул в окно), а кроме того, употребляется как возглас предупреждения, предостережения: осторожно, машина! осторожно, окрашено!

Эта фраза может быть и обращением, и предупреждением. Предупреждать можно с использованием восклицательного знака, но можно также использовать двоеточие: Осторожно: мошенники!

Знак препинания зависит от смысла. Тире нужно поставить, если первая часть указывает на время (Когда испуганный ребенок осторожно высунул лицо из-под одеяла, монстра как не бывало). Двоеточие соответствует другой интерпретации смысловых отношений между частями: Испуганный ребенок осторожно высунул лицо из-под одеяла и увидел: монстра как не бывало.

Предпочтительно двоеточие: Осторожно: мошенники!

Все правильно, только после слова осторожно необходимо поставить запятую: осторожно, не мни бумагу.

Следует поставить многоточие. Кроме того, поскольку слова автора, стоящие после прямой речи, представляют собой отдельное предложение, они пишутся с прописной буквы. Верно:

– Осторожно, тут скольз... –  Он растянулся на льду.

Если прямая речь непосредственно включается в авторское предложение в качестве его члена, то она заключается в кавычки, знаки же препинания ставятся по условиям авторского предложения: Он только открыл рот, чтобы ответить ей, как со стороны послышалось громкое «Осторожно!».

Если бы в прямой речи не было восклицательного знака, ее следовало писать с маленькой буквы.