Не зря в значении "не напрасно" пишется раздельно. Наречие не требует обособления.
Если имеется в виду деепричастие от глагола зреть — то же, что "не глядя", то оно также пишется раздельно с не, но обособляется.
Как правило, используется именно раздельное написание: не напрасно.