Следует склонять.
"Словарь имен собственных" Ф. Л. Агеенко предлагает склонять имя, так что верно: улица Белы Куна.
Правильно в родительном падеже: Белы Куна, поэтому улица Белы Куна (в Санкт-Петербурге), площадь Белы Куна (в Москве).
Специального правила для венгерских имен нет. Есть общие справочные рекомендации:
Особенности склонения фамилий и личных имен