Запятая нужна: придаточное предложение что стал жертвой обмана выделяется запятыми с обеих сторон. Если вторую запятую не поставить, получится странный смысл — будто бы он осознал две вещи: 1) что стал жертвой обмана и 2) что он написал заявление в полицию.