Верно: коза ностра.
Такова литературная норма. Сицилианская защита - традиционный шахматный термин.
Слово мафия как нарицательное существительное всегда пишется со строчной буквы.
Запятая нужна.
Бали может использоваться как существительное мужского и среднего рода. Мужской род – по слову остров, средний род – по внешнему фонетическому облику названия.
Употребляется предлог на – и с названиями островов (на Бали), и с названиями островных государств (на Кубу, на Мальту).