Да, можно.
Правильно: Илья-пророк.
Правильно: Юго-Восточная Азия.
В обоих случаях нужна частица НЕ.
В словах Дарьюшка и Софьюшка мягкий знак выполняет разделительную функцию, то есть обеспечивает произношение на месте буквы Ю двух звуков речи - Й и У. В слове Илюша на месте буквы Ю произносится только один звук.
Правильно: Аль-Капоне, это имя не склоняется.
Правильно: Марья-искусница.