Существительное ара 'попугай' несклоняемое. Правильно: мы повстречали голубого ара.
Имя Ара склоняется по модели папа: папы Ары, папе Аре, папу Ару и т. д.
Все эти варианты используются.
Орфографический словарь
Это задание можно выполнить с помощью «Большого толкового словаря русского языка» под ред. С. А. Кузнецова. См. здесь.
Оборот с предлогом "в" неупотребителен.