Правильно: хаммам (баня). См.: Русский орфографический словарь РАН / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. М., 2012.
Корректно: И нет никаких сомнений в том, что Ельцин, который устранил от власти Горбачёва, — пьяница, пропивший великую страну! или: И нет никаких сомнений: Ельцин, который устранил от власти Горбачёва, — пьяница, пропивший великую страну!
В обоих случаях это не вводное слово, а самостоятельное предложение.
Обычно как прилагательное к Финляндия употребляется слово финский: финский язык, финская баня, финский нож; слово финляндский встречается значительно реже и употребляется обычно, когда речь идет о государстве Финляндии, например: финляндское законодательство.
Предложение Владимир Зельдин в заглавной роли в спектакле "Учитель танцев" вполне корректно. Заглавная роль — это роль персонажа, который указан в заглавии пьесы. Чаще всего это действительно имя собственное (заглавная роль в романе "Анна Каренина"), однако обозначен он может быть и иным способом (заглавная роль в сериале "Идиот").
Нормативными словарями современного русского языка это слово не зафиксировано. В практике письма оно чаще употребляется как существительное женского рода (по родовому бочка, баня, купель), однако может восприниматься и как слово среднего рода (по аналогии с подавляющим большинством несклоняемых заимствований на -о).
Прилагательное финский широко употребляется в русском языке в знач. 'относящийся к финнам, их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Финляндии, ее территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у финнов, как в Финляндии': финский язык, финская баня, финский нож, финский дом, финские товары. Прилагательное финляндский существует, но встречается значительно реже и употребляется, как правило, в тех случаях, когда подчеркивается, что речь идет о государстве Финляндия, например: финляндское законодательство, Российско-финляндский культурный форум. Чаще это прилагательное встречается в официально-деловом языке, в живой речи оно не всегда будет уместно. Систему, работников и товары в живой речи лучше всё же было назвать финскими.