Союз притом что написан верно. Такое написание указано в орфографическом словаре.
Оборот обособляется, поскольку он стоит между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания расставлены верно.
Запятые не нужны: для их постановки нет оснований.
Непростой вопрос. С одной стороны, в исторических (не существующих в настоящее время) названиях государств с большой буквы пишутся первое слово и входящие в состав названия имена собственные: Французское королевство, Неаполитанское королевство, Королевство обеих Сицилий; Римская империя, Византийская империя, Российская империя; Новгородская республика, Венецианская республика; Древнерусское государство, Великое государство Ляо и т. д.
С другой стороны, в названии Союз Советских Социалистических Республик все слова пишутся с большой буквы, хотя этого государства тоже уже не существует. Сохраняются прописные буквы и в названиях союзных республик, в исторических названиях стран соцлагеря: Польская Народная Республика, Народная Республика Болгария и т. д.
Историческая дистанция, безусловно, является здесь одним из ключевых факторов. Должно пройти какое-то время (не два–три десятилетия, а гораздо больше), для того чтобы появились основания писать Союз советских социалистических республик по аналогии с Российская империя.
Историческая дистанция вроде бы позволяет писать в приведенных Вами названиях государственных образований с большой буквы только первое слово (эти образования существовали непродолжительное время и исчезли уже почти 100 лет назад). Но, с другой стороны, прописная буква в каждом слове названия подчеркивает тот факт, что эти сочетания в свое время были официальными названиями государств (или претендовали на такой статус). Если автору текста важно обратить на это внимания читателя, он вправе оставить прописные буквы (даже несмотря на то, что таких государственных образований давно уже нет на карте).
Слово блестит употреблено в прямом значении. Чтобы убедиться в этом, можно воспользоваться толковым словарем (напр., «Большим толковым словарем русского языка» под ред. С. А. Кузнецова): первое значение слова блестит соответствует приведенному контексту. Переносные значения отмечаются в словарях сокращением перен.
Верно: Кому не хотелось быть пиратом?
Запятая ставится.
См. в пособии Е. И. Литневской.
Правильно: притом, союз (он работает и притом учится), но местоим. при том (при всём при том).