Правильно раздельное написание наклонно направленный. Правило звучит так: пишутся раздельно словосочетания, состоящие из наречия и прилагательного или причастия.

В таких случаях глагольные формы 1 лица ед. ч. прошу, молю, умоляю выполняют функцию вводных слов, представляющих собой призыв к собеседнику или к читателю с целью привлечь его внимание к сообщаемому, внушить определенное отношение к излагаемым мыслям, приводимым фактам и т. д.

Это предложение с прямой речью внутри авторских слов. Вы оформили его верно.

Это сложноподчиненное предложение с однородным одночленным соподчинением (обе придаточные части зависят от глагола знаю в главной части, союз что во второй из них присутствует «невидимо»). Между придаточными частями сочинительная связь.

Сказуемые вошел (в роль) и стал поучать образуют тесно связанную по смыслу пару, которая соединена союзом и со сказуемым посмотрел, а в таких случаях запятые не ставятся. Слово наконец является здесь обстоятельством, обозначающим «в конечном итоге, после всего» (кстати сказать, оно относится к обоим образующим пару сказуемым) и не выделяется запятыми: Он посмотрел на участников спора и наконец снова вошел в роль победоносного маршала и стал поучать.

Запятая перед тире, закрывающим вставную конструкцию, нужна по условиям контекста: после вставной конструкции начинается главная часть сложноподчиненного предложения.

Вы правы. Есть правило: названия частей государств и континентов, носящие терминологический характер, пишутся с прописной буквы: Западная Европа, Средняя Азия, Центральная Америка. Но нет оснований для написания с прописной слова зарубежный  в сочетании зарубежная Европа: это не терминологическое понятие, а некое наше условное обозначение всех европейских стран, кроме России. 

Большая буква – прописная, она же заглавная. Маленькая буква – строчная (ударение на А). Прописной большую букву стали называть отнюдь не в наши дни: еще в словаре В. И. Даля (вторая половина XIX века) читаем: «Прописная буква, большая, красная, заглавная, какая пишется после точки».

Вместо запятых лучше поставить точку с запятой.