В предложении не приводятся в точности сказанные кем-либо слова, а потому нет необходимости оформлять вопрос как прямую речь. Корректно оформить предложение так: Многие задаются вопросом: что лучше — истина или сострадание?

Форма ромалэ — обращение к цыганам, форма множественного числа, например: Привет, ромалэ! Цыгане — рома́. Так что в интересующем Вас случае разумнее употреблять форму ромалы, хотя в цыганском языке она отсутствует. 

Да, точка после закрывающей кавычки требуется. Это знак конца предложения.

Верно: После этого прозвучала композиция «D’You Know What I Mean?».

В русском языке названия произведений, документов и других объектов, записанные на латинице, обычно не выделяют кавычками, поскольку латиница сама по себе служит достаточно сильным средством выделения. Однако запрета на использование кавычек в сочетании с названиями, написанными латиницей, нет. В приведенном примере уместно использовать кавычки, чтобы избежать конфликта знаков препинания в конце предложения.

Если речь идет о заголовке, то точка не ставится.

Да, первое слово в официальном названии организации пишется с большой буквы (в данном случае это слово Центр).

Корректно: МОЛКОМ стал или компания МОЛКОМ стала...

В то время как — составной подчинительный союз. Он может целиком входить в придаточную часть (и не разделяться запятой), но может и расчленяться (в этом случае запятая ставится между частями союза, перед словом «как»).

Если придаточная часть сложноподчиненного предложения стоит перед главной, запятая между частями союза в то время как обычно не ставится (постановка запятой допустима, но такое пунктуационное оформление считается устаревшим).

Таким образом, наличие запятой в первом предложении (из Чехова) связано с тем, что таковы были пунктуационные нормы прошлого. Не будет ошибкой написать это предложение и без запятой перед как.

Рекомендуем писать слитно, так как прилагательное легко заменить синонимом без не (и без того сложную дорожную обстановку).