Производное прилагательное от топонима Зеркальные П(п)руды в словарях не фиксируется, поэтому однозначно указать нормативный вариант для такого прилагательного невозможно, но можно проанализировать допустимые словообразовательные модели.

При образовании сложносуффиксальных прилагательных от топонимов с опорным существительным используется несколько суффиксов с одинаковым значением, например: Белое озеро → белоозер-н-ый, Северное море → северомор-ск-ий, Нижние Клинцы → нижнеклинц-овск-ий, Набережные Челны → набережночелн-инск-ий и др.

Теоретически в языке может появиться и закрепиться сложносуффиксальное существительное с каждым из этих суффиксов. Однако представляется наиболее вероятным выбор суффикса -н-: Зеркальные пруды → зеркальнопруд-н-ый, что подкрепляется наличием в языке прилагательных чистопруд-н-ый, долгопрудный. Кроме того, наиболее часто встречающимся суффиксальным топонимом с корнем пруд- является прудный, вариант прудовский встречается редко и обычно отражает диалектные словообразовательные варианты.

Использование двоеточия обязательно: нужно показать, что вопросительным предложением является не вся конструкция, а только её последняя часть. При этом заключать вопрос в кавычки не требуется: И когда в начале декабря, как я и предполагал, он поднял этот вопрос, я подумал: а почему бы нет? См. о таких случаях параграф 44.5 справочника по пунктуации Д. Э. Розенталя.

Второй вариант ошибочен. Двоеточие в таких конструкциях  предписывается и полным академическим справочником «Правила русской орфографии и пунктуации» под ред. В. В. Лопатина (см. пункт 5 параграфа 135).

Правил оформления несобственно-прямой речи в справочниках по русской пунктуации и редактированию текста не приводится. Очевидно, здесь стоит ориентироваться на существующую речевую практику.

Можно предположить, что сочетание на Рождестве возникло по аналогии с на празднике. Во многих контекстах с сочетанием на Рождестве речь идет именно о праздновании, событии, например: 

Толя несколько лет был участником семинара и, пока жизнь нас окончательно не развела, непременным гостем на Рождестве (Р. М. Фрумкина);

Потом они были у нас на Рождестве. Тогда же зашел и Отто... (Ю. А. Кривулина).

Однако, судя по примерам Национального корпуса русского языка, распределения по значению сочетаний на Рождестве и на Рождество все же не произошло.

Правило таково: при сочетании вопросительного или восклицательного знака с многоточием знаки эти ставятся на месте первой точки, например: – Ну, что они там?.. (Шукш.); – Сейчас зайдем к старику, так?.. (Шукш.); «Эх, елки зеленые!..» – горько подумал он (Шукш.) (Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / под ред. В. В. Лопатина. М., 2006 и сл. изд. Раздел «Пунктуация», § 154).

Подобные конструкции оформляются как сложные бессоюзные предложения. 

Если в тексте перемежается внешняя речь (обращенная к собеседнику) и внутренняя (подумал про себя), то внешняя речь оформляется при помощи абзацного выделения, а внутренняя — при помощи кавычек. При этом прямая речь с кавычками оформляется по общим правилам:

• если прямая речь заканчивается точкой, точка ставится после кавычек;
• если прямая речь заканчивается вопросительным, восклицательным знаком или многоточием, знак пишется внутри кавычек, а точка после них не ставится.

Верно: «У меня! — услышал Горбун внутри голос своего сердца. — Ты влюблен в принцессу!» «Я? В принцессу? Глупости! Как могу я — такой страшный и мрачный — любить такую прекрасную Розу?» «Неужели кто-то полюбит такого уродливого горбуна, как я? — с горечью думал он. — А я сам смогу полюбить кого-то?» Он не знал ответа, до сих пор ему знакомы были только ненависть и зависть. От удивления Горбун застыл на месте и стоял столбом, не веря своим глазам: «Разве на свете бывает такая красота?!"

Да, нужна.

Запятые расставлены верно.