Как правило, местоимение указывает на ближайшее существительное соответствующего рода и в соответствующей форме. В данном случае это слово фильм. Однако фраза построена стилистически небезупречно, ее необходимо перестроить.
Возможный вариант: Сумасшедший, основавший свою киностудию, снял на ней фильм, который, однако, так и не был выпущен.
Корректно оформить строчными буквами: сумасшедший из Ленинграда.
В таких предложениях ставятся запятые: Ты что, сумасшедший? Вы что, больны? Ты что, самый умный?