В обеих частях названия района произносится ё: Хорошёво-Мнёвники.
Первое из приведенных предложений нужно отредактировать: Говорят, что они первые поселенцы и что сам правитель прислушивается к их советам; другой возможный вариант: Говорят, они первые поселенцы и сам правитель прислушивается к их советам. Второе предложение нужно оформить так: Знаю, что все мы пленники и нами управляют, как марионетками.
Наличие обращения не отменяет запятую между частями сложносочиненного предложения с союзом и.