В этом предложении действительно нет сравнения, однако оборот с союзом как должен быть отделен запятой: сочетание как истинная леди имеет значение «будучи истинной леди» (см. примечание 2 к параграфу 64полного академического справочника «Правила русской орфографии и пунктуации» под ред. В. В. Лопатина и параграф 19.7 справочника по пунктуации Д. Э. Розенталя).

Правильное написание — через дефис: фитнес-леди. Первая часть сложных слов фитнес-... присоединяется дефисом.

Кавычки нужны, запятая не требуется. Корректно: «Великий поход» – так леди Амалия называла это. 

В первых двух случаях кавычки и прописная буква не нужны. Слова король и королева используются в устоявшемся значении 'о том (той), кто является первым, самым лучшим среди других, кто достиг совершенства в чём-л.'. Третье сочетание условно, окказионально (единично), поэтому корректно в таком написании: звание «железной леди». 

С прописной буквы пишутся нарицательные слова, выступающие как названия персонажей. Таким образом, верно: Железный Человек, Невидимая Леди, Зимний Солдат.

Следует произносить мягко.

Если речь идет о шотландском короле XI века, о трагедии Шекспира, опере Верди, балете Молчанова, то ударение Макбет в образцовой литературной речи и сейчас признается ошибочным (поскольку, как Вы правильно пишете, приставка Мак- в шотландских фамилиях никогда не бывает ударной). Во всех этих случаях правильно говорить Макбет. И только в названии повести Н. Лескова сохраняется традиционный (прижившийся в русском, но ошибочный с точки зрения английского языка) вариант, правильно: «Леди Макбет Мценского уезда».

Откуда в русском языке появилось ударение Макбет? Один из крупнейших исследователей имен собственных А. В. Суперанская предполагает, что перенос ударения произошел под влиянием имени другого шекспировского героя – Гамлета. Ведь имя Гамлет изначально тоже произносилось с ударением на последнем слоге (под влиянием французской традиции). Позднее укоренилось привычное нам произношение Гамлет. «За компанию» с Гамлетом изменил место ударения и Макбет, но, в отличие от Гамлета, изменил с правильного на неправильное.

В справочнике Д. Э. Розенталя «Прописная или строчная» (7-е изд., М., 2005) варианты Железная леди и «железная леди» (о М. Тэтчер) даны как равноправные. Пишущий вправе выбрать любой из них. Ответ на вопрос № 206382 дополнен.

Возможны варианты: «железная леди» и Железная леди.

Существительное леди не склоняется и, следовательно, не изменяется по числам.