Слово Югра в данном случае выступает в роли приложения.
Сочетания с однословными приложениями, следующими за определяемым словом, пишутся через дефис: ХМАО-Югра.
Если в сочетании с приложением одна из частей содержит пробел, вместо дефиса употребляется знак тире: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.