Предложение оформлено корректно. Поскольку перед повторяющимся звукоподражанием фу стоит двоеточие, его уместно писать со строчной буквы (см. параграф 5 полного академического справочника «Правила русской орфографии и пунктуации» под ред. В. В. Лопатина). 

1. Запятые нужны, а двоеточие не требуется: Они постоянно обменивались фразами "Всë хорошо?", "Ничего не болит?", "Как себя чувствуешь?". 2. Корректно: Он сказал что-то наподобие "У меня нет сил". Как только я заговорил об этом, они все такие: "Фу, ужас".

Большинство грамматистов относит эти слова к этикетным междометиям. По значению междометия делятся на:
1) эмоциональные (выражают, но не называют чувства, настроения: ай-ай-ай, браво, бррр, вот те крест, фу, ура, эх и т. п.);
2) императивные (выражают побуждение к действию, команды, приказы: ну, эй, караул, кис-кис, вон, кыш, марш, тпру, ну-ка, ш-ш, ау и т. п.);
3) этикетные (являются формулами речевого этикета: здравствуй(те), привет, спасибо, пожалуйста, простите, всего хорошего и т. п.).

Этикетные междометия по происхождению являются знаменательными частями речи, которые в разной степени утратили свою знаменательность и превратились в речевые формулы, используемые для изъявления благодарности, приветствия, извинения, пожелания и т. п. Слово благодарю не во всех контекстах утратило знаменательное значение, поэтому оно может быть как этикетным междометием, так и глаголом.