Мужская фамилия Ан склоняется, женская – нет.
Вы расставили знаки верно.
Верно: Ай да Рыжий, ай да сукин сын!
Корректно: театр «Ан-дер-Вин». Дефисы в названии – по аналогии с названием берлинской улицы Унтер-ден-Линден (такая фиксация в орфографическом словаре В. В. Лопатина, И. В. Нечаевой, Л. К. Чельцовой «Прописная или строчная?»).
Постановка запятой здесь факультативна.
Мужскую фамилию Ан нужно склонять.
Верно: Причитает: «ах» да «ах».
В художественной литературе встречается также написание без кавычек. Например, у Достоевского: Вот эта умнее всех спросила, а то: ах да ах!
Корректно: театр «Ан-дер-Вин». Дефисы в названии – по аналогии с названием берлинской улицы Унтер-ден-Линден (такая фиксация в орфографическом словаре В. В. Лопатина, И. В. Нечаевой, Л. К. Чельцовой «Прописная или строчная?»).