Тысяча первый – составное порядковое числительное. В таких числительных склоняется только последнее слово. Правильно: в тысяча первый раз.
После начальных оборотов с производными предлогами запятая не нужна. Подробнее об обособлении подобных конструкций см. в «Справочнике по пунктуации».
Указанная запятая нужна. Обратите внимание, что из предложения следует убрать либо слово отечественный, либо аббревиатуру РФ, поскольку они дублируют друг друга по смыслу.