Взаимное пожелание - проявляющееся по отношению друг к другу. Т. е. это аналогичное пожелание в ответ.
Управление "пожелание о том" некорректно.
Если сама конфета называлась "Удача", то верен первый вариант. Если она так не называлась, но к ней прилагалось (или на ней было написано) пожелание удачи, то верен второй вариант.
Как пожелание: ...не мерзните!
С новым счастьем - традиционное пожелание счастья в наступившем году.
Это обращение, но указанная запятая не нужна.
Спасибо за пожелание, мы работаем над этим!
Если напишете Вам, то получится пожелание Ивану Ивановичу, а если вам, то всему коллективу.