Правильная форма дательного падежа: Наталии (от Наталия) и Наталье (от Наталья).
Женские имена на -ия имеют в дательном падеже окончание -и. Правильно: выдан Юлии, Наталии, Виктории, Марии, Лидии и т. п. Буква Е в дательном падеже пишется, только если ударение падает на последний слог (как правило, в именах восточного происхождения): Альфия – Альфие, Алия – Алие, Зульфия – Зульфие и т. п.
Правильно: о Наталии Игоревне (но: о Наталье Игоревне).
Правильно: Наталии.
Если ударение в имени падает на последний слог, правильно: Алие. Личные имена восточного и иного происхождения, оканчивающиеся на ударное Я, имеют в дательном падеже окончание Е: Зульфия – к Зульфие, Алия - к Алие.
Думай о Наталии пишется в том случае, если в именительном падеже имя пишется Наталия; думай о Наталье – если в именительном падеже: Наталья. Наталия и Наталья – орфографические варианты имени, но в документах одного человека написание должно быть единообразным.
См. вопрос 230617.