Обжёгся на молоке (обжёгшись на молоке) - дует на воду — об излишней осторожности, перестраховке. Выражение восточнославянское по происхождению и связано с тем, что вскипевшее молоко гораздо горячее, чем вскипевшая вода.
...Обжёгся на молоке (обжёгшись на молоке) - дует на воду...
...Обжёгся на молоке - дует на воду...
§ 78. Пишутся слитно: 1. Сложные имена существительные, образованные при помощи соединительных гласных, а также все образования с аэро-, авиа-, авто-, мото-, вело-, кино-, фото-, стерео-, метео-, электро-, гидро-, агро-, зоо-, био-, микро-, макро-, нео-, например:
...§ 78. Пишутся слитно: 1. Сложные имена существительные...
...II. Имена существительные...