В приведенных Вами примерах название города может согласовываться с родовым словом, а может и оставаться в начальной форме.
Название Оха склоняется. Верно: в городе Охе.
Эта фамилия склоняется так же, как, например, слово глыба: Чобы, Чобе, Чобу, Чобой, о Чобе.
Полагаем, что такие условные наименования лучше не склонять: я фанат "Фурия роха" и "Скуадра адзурра". В своей рекомендации мы исходим из того, что эти названия не являются широкоупотребительными, вследствие чего из любого контекста должна быть видна их начальная форма. При этом все прочие условия для склонения у этих наименований имеются, а слово фурия и вовсе употребляется в современном русского языке как склоняемое существительное.
Прилагательное от Доха – дохинский.
Возможны варианты: во мху, в мОхе.