Да, это части сложного предложения, и поставленная Вами запятая нужна.
Двоеточие ставится, поскольку вторая часть бессоюзного сложного предложения имеет изъяснительное значение, что подчеркивается глаголом знаю.
Если из предложения убрать слово я, то наряду с двоеточием можно поставить запятую.