Веб-адрес пишут строчными буквами: www.gramota.ru
Трудности возникают при записи собственных названий сайтов, совпадающих или частично совпадающих с веб-адресом. Словарная рекомендация: «Грамота.ру». См.: Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Прописная или строчная? Орфографический словарь. М., 2011.