Перед почему нужна запятая. Двоеточие здесь неуместно.
Если Ваш вопрос о знаках препинания, то верно так: Почему, даже когда я просыпаюсь, мне всё ещё хочется спать?
Запятая перед почему не нужна.
Если в сложноподчиненном предложении придаточная часть усечена до одного союзного слова, то запятая между ней и главной частью не ставится: Я рекомендую думать не о том, что конкретно вы должны делать, а о том почему.
Почему = по какой причине. Зачем = с какой целью.
В правиле, которое сформулировано, в частности, в подпункте в) параграфа 115 полного академического справочника «Правила русской орфографии и пунктуации» под ред. В. В. Лопатина (М., 2006 и след.), речь идёт о сложноподчиненных предложениях, придаточная часть которых усечена до одного союзного слова, например: Трудно сказать почему. Предложение Как вы считаете, почему? не сложноподчиненное. Это неполное простое предложение, состоящее из местоименного наречия почему. Оно осложнено вводной конструкцией как вы считаете.