Верно: Королевство Дания (согласно Общероссийскому классификатору стран мира).
В этом случае предпочтительно употреблять название вместе с родовым наименованием: в компании "Градъ". Дело в том, что начальную форму названия трудно установить по формам косвенных падежей.
Предпочтительно использовать кавычки.