Как правило, если нет зависимых слов или глагола с предлогом "в", то пишем слитно, считая слово наречием: глядеть вдаль - вглядываться в даль - глядеть в даль далекую.
Правильно: нимало не удивившись (= совсем не удивившись); немало удивившись (= сильно удивившись).
Вероятно, уместнее запятая.