Правильно со строчной буквы: чемпионат КХЛ сезона-2015/2016.
В контекстах, не требующих точности в наименовании, такая перестановка возможна.
Обособление факультативно (постановка запятой зависит от степени распространенности оборота и его места в строе предложения).