Правильно: Московский международный кинофестиваль.
Правильно: Кремлевская стена (в Москве). О стене в других городах: кремлевская стена.
Корректно: освобождены три человека, похищенные в Москве.
Словарь допускает оба варианта употребления.
Правильно: московское «Динамо».
Первый вариант предпочтителен.
Написание правильно, если официальное название музея – Мемориальный музей космонавтики. Если же прилагательное московский входит в официальное название музея, то правильно: Московский мемориальный музей космонавтики.
Жителей российского города Донецка (Ростовская обл.) тоже правильно называть дончане (как и жителей украинского Донецка). См.: И. Л. Городецкая, Е. А. Левашов. Русские названия жителей. Словарь-справочник. М., 2003.