Метеорологическое направление ветра указывается азимутом точки, откуда дует ветер. Поэтому ветер восточного направления - это ветер, дующий с востока.
В значении 'кондитерские изделия' слова сласти и сладости равноправны и взаимозаменяемы. Название «Восточные сладости» правильно.