Определение, относящееся к двум или нескольким существительным – однородным членам, ставится в форме единственного числа, если по смыслу сочетания ясно, что определение относится не только к ближайшему существительному, но и к последующим. В противном случае употребляется форма множественного числа. При написании первая авария, кража, растрата поймет ли читатель, что прилагательное первая относится ко всем трем существительным? Если в этом есть сомнения, лучше написать первые.
Правильно: Наталии (от Наталия), но Наталье (от Наталья).
На -ии — Какалии. Грузинские фамилии на -ия склоняются так же, как существительные на -ия: мелодии, Данелии, Какалии.
Подробнее о склонении фамилий вы можете прочитать здесь.