Правильно дефисное написание: Баден-Вюртемберг. Разница в том, что в этом названии каждый из компонентов представляет собой одно слово, а в названии Северный Рейн – Вестфалия один из компонентов (а именно Северный Рейн) представляет собой сочетание слов.
Корректно: Ленэкспо. Названное Вами правило относится к инициальным аббревиатурам.
По сути это исключения из правила.
Запятая возможна, но необязательна.